Rc Allen Moving Meverages

R. C. Allen Alerts Clique para ampliar imagem (s) Recursos para Investidores e Comerciantes Com esta inscrição listamos alertas gerados pelo sistema de alerta de crossover médio trifásico de 106 x 9x18 R. C.Allen39s. O sistema utilizado foi introduzido e popularizado pela R. C. Allen (How to Build A Fortune in Commodities) como uma ferramenta eficaz para o comércio de ações e commodities. Para criar as listas, digitamos milhares de ações. As listas são classificadas em ordem da magnitude do aumento de volume, com os maiores aumentos de volume no topo da lista. O sistema de alerta usado é o seguinte. 1.) Um quotUp Alertquot significa que o MA de 4 dias está acima do MA de 9 dias e o MA de 9 dias está acima do MA de 18 dias. --- Se um estoque estiver aumentando, suas médias móveis mais curtas moverão-se mais rapidamente do que suas médias móveis mais longas. Esperar que todas as médias móveis para alinhar corretamente dão tempo para o impulso para construir, e ajuda um potencial comprador a evitar alguns falsos começos. Esta é uma das formas como a estratégia incorpora disciplina. O alerta para um possível sinal quotbuyquot ocorre quando a média móvel de 4 dias cruza acima da média móvel de 9 dias. O sinal de compra real ocorre quando a média móvel de 9 dias passa acima da média móvel de 18 dias enquanto a média móvel de 4 dias ainda está acima da média móvel de 9 dias. Se, no momento em que a média móvel de 9 dias cruza acima da média móvel de 18 dias, a média móvel de 4 dias está abaixo da média móvel de 9 dias, não há sinal a menos que e até a média móvel de 4 dias voltar atrás Os 9 dias. Por outro lado, quotDown Alertquot significa que a média móvel de 4 dias está abaixo da média móvel de 9 dias e a média móvel de 9 dias acabou de cruzar abaixo do MA de 18 dias. 2.) Além disso, um quotUp Alertquot significa que a média móvel de 9 dias foi recentemente abaixo da média móvel de 18 dias. --- Isso implica que o estoque foi recentemente recusado e pode estar apenas começando a aumentar. Aqui, a idéia é pegar um estoque no início de uma nova tendência. Um quot Alertquot significa que a média móvel de 9 dias foi recentemente acima da média móvel de 18 dias. Isso implica que o estoque estava aumentando recentemente e pode estar apenas começando a diminuir. 3.) R. C. Allen disse que, em um mercado de touro, o volume de vendas deve aumentar à medida que os preços aumentam. Se o volume não aumentar, pode ser um movimento falso ou 39trap.39 Mesmo que os seus gráficos mostrem um 39breakout39 em direção a níveis mais altos, o movimento ascendente nunca deve ser confiável, a menos que ocorra com um aumento no volume das vendas. O mesmo pode ser dito de movimentos para baixo. Se o volume diminui em um movimento para baixo, esse movimento não deve ser confiável. Sob o título quotVol quot nós damos a mudança de volume de 1 dia no dia em que a média móvel de 9 dias cruzou a média móvel de 18 dias. 4.) R. C. Allen só exigiu o alinhamento das médias móveis conforme descrito no item 1. E se você tiver um quotUp Alertquot em que a média móvel de 4 dias está acima da média móvel de 9 dias, mas declinando Isso pode ser uma indicação de que o sinal pode resultar em Um whipsaw (um sinal de venda logo após o sinal de compra). Algumas pessoas, portanto, esperarão que a média móvel de 4 dias esteja aumentando quando ele está mesmo acima da média de 9 dias. Você pode exibir esse quotsetupsquot olhando um gráfico com a média móvel de 4 dias conspirada. Um estoque é listado como dando um alerta com base em uma estrita conformidade com o sistema Allen39s. No entanto, além do alinhamento adequado das médias móveis, você pode usar a média móvel de 4 dias para fornecer confirmação adicional do sinal ao exigir que ele também esteja se movendo na direção do crossover. 5.) O quotAR. C. A coluna Allenquot identifica o tipo de alerta gerado (Up ou Dn). R. C. O sistema Allen39s foi utilizado com sucesso por milhares de comerciantes ao longo de muitos anos. Antes de fazer o pedido, veja nossas políticas sobre renovações automáticas, cancelamentos e reembolsos. A carreira de Simon começou no National Bank of NZ (NBNZ), onde começou a trabalhar nas vendas institucionais da FX antes de se mudar para um cargo de vendas na última parte de seu emprego na NBNZ. Durante seu tempo lá, ele também gerenciou seu livro de opções de estilo de baunilha. Em seguida, ele mudou-se para Dresdner Kleinwort, onde trabalhou em uma capacidade de comercialização de vendas no local, antes de ver a luz e sair para uma pausa nos mercados em 2007. Sua experiência de negociação FX foi moedas do G10 com foco em moedas de commodities. Simon lidera o desenvolvimento e teste de produtos no MahiFX. 20 de setembro Deixe as médias móveis orientar seu comércio Como uma das ferramentas técnicas mais utilizadas no mercado, a média móvel (MA) precisa de uma pequena introdução para os comerciantes FX experientes. Para aqueles novos para o mundo do FX, uma Média de Mudança é uma ferramenta de tendência seguida pelos chartists, que ajuda a determinar a tendência subjacente ao suavizar os dados dos preços passados. Uma compreensão da aplicação das médias móveis é uma excelente adição a qualquer base de conhecimento de comerciantes, embora muitas vezes sejam empregadas por muitos comerciantes, talvez por sua simplicidade. Isso pode ser um erro caro, pois eles são uma excelente ferramenta de tempo durante os mercados de tendências, e a adesão às suas regras dá aos comerciantes um método conveniente para exercer disciplina. Hoje, vou discutir o método de cruzamento triplo para destacar a potência de usar médias móveis múltiplas para se envolver em tendências fortemente organizadas. Os vários sistemas de média móvel têm a vantagem de combinar os pontos fortes das médias móveis de curto prazo e de longo prazo e tentar abordar os motivos dos retornos mistos encontrados em estudos empíricos de médias móveis únicas quando comparados com as estratégias de compra e retenção evidenciadas na pesquisa de mercado de ações . Um sistema que combina médias móveis a curto e longo prazos visa uma redução nos sinais comerciais falsos típicos ao usar médias móveis apenas a curto prazo, além de segmentar uma redução do atraso nos sinais que ocorrem quando um sistema emprega apenas médias móveis a longo prazo. Um dos sistemas de cruzamento triplo mais amplamente utilizados é a combinação média móvel de 4-9-18 dias popular entre os comerciantes de futuros e introduzida pela R. C. Allen em seu livro de 1972, How to Build a Fortune in Commodities. Hoje vou demonstrar que o sistema também pode ser eficaz quando aplicado à área de câmbio. Como usar o sistema de média móvel de 4-9-18 dias Uma vez que as médias móveis de curto prazo seguem o preço mais de perto (devido a eles em média preços mais recentes), a média de 4 dias seguirá a tendência mais próxima, seguida, em menor medida, por A média de 9 dias e depois a média de 18 dias. Durante uma tendência de alta, o alinhamento adequado será, portanto, a média de 4 dias acima da média de 9 dias, que estará acima da média de 18 dias, com o alinhamento reverso aplicado durante as tendências de baixa (4 dias será o menor, seguido do 9 dia e depois A média de 18 dias). Um alerta de compra ocorre em uma tendência de baixa quando a média de 4 dias cruza acima das médias de 9 e 18 dias. A confirmação do sinal de compra é recebida quando a média de 9 dias cruza acima da média de 18 dias, dando-nos o alinhamento médio desejado. Durante uma forte tendência de alta, as médias permanecerão no alinhamento correto, embora possam ocorrer algumas inter-misturas durante as consolidações e movimentos corretivos, durante os quais alguns comerciantes podem optar por obter lucro ou, alternativamente, adicionar a posições, dependendo de quão agressivo desejam trocar. Para a simplicidade, a Irsquom apenas se concentrará na aplicação rigorosa das regras. Os alertas de venda ocorrem quando a tendência de alta reverte para a desvantagem, neste momento a média mais baixa (e mais sensível) de 4 dias irá mergulhar na média de 9 dias e depois da média de 18 no. A confirmação do sinal de venda ocorre quando a próxima média mais longa (9 dias) cai abaixo da média de 18 dias, embora alguns comerciantes desejem liquidar seus longos quando o 4-dia primeiro cruza a média de 9 dias. A adesão estrita à regra será esperar até que a confirmação seja recebida e o alinhamento médio correto da corrediça esteja no local para evitar saídas prematuras. Letrsquos agora dá uma olhada em um gráfico diário para ver o quão bem o nosso sistema funcionou recentemente, neste exemplo com o AUDUSD, examinaremos o sistema usando as Médias Móveis Simples (SMAs). Clique na imagem para ampliar Observando o gráfico para o período estudado, podemos ver que o sistema de crossover triplo exigiu 9 negociações com o último comércio atualmente aberto. Marcando o comércio final no mercado de 1.0472 (no momento da escrita, embora eu reconheça que é improvável que seja a taxa do último comércio cortado) e a utilização de uma estratégia longa apenas teria gerado um lucro de 831 pips atualmente, uma estratégia de longa duração Melhoraram o retorno para um lucro. A fraqueza da estratégia é, naturalmente, o potencial de perdas de paradas amplas (máximo de 113 pips em um comércio neste período examinado) antes que as médias se realineirem corretamente e desencadeiam o sinal comercial oposto. Em comentários técnicos subseqüentes, eu olho para as maneiras pelas quais os comerciantes podem mitigar esse risco. Entretanto, eu encorajo os comerciantes a testar a eficácia de usar múltiplas estratégias de média móvel como esta em suas moedas favoritas em diferentes períodos de tempo. Categorias: R. C. Allen 4,9,18 Técnicas de média em movimento Saudações, estou trabalhando na busca de uma estratégia comercial que funciona para mim. Atualmente estou olhando para um método popularizado pelo R. C. Allen envolvendo EMA 4, 9 e 18 dias. Quando os 4 e 8 EMA são ambos cruzados os 18, você entra longo se acima de 18, curto se abaixo 18. Quando o 4 cruza de volta ao 9, saia. O que acaba por dar-lhe uma zona neutra. Eu preenchi as linhas depois de fazer os negócios, as encostas das linhas não estão à escala. Gostaria muito de agradecer que alguém estivesse separando essa estratégia e me ajudando a entender a fraqueza e descobrir estratégias complementares para implementar ao lado dela. Última edição por Unsound Apr 6, 2013 às 12:31 am. Razão: imagens re-up Originalmente escrito por Unsound Saudações, estou trabalhando através da busca de uma estratégia comercial que funciona para mim. Atualmente estou olhando para um método popularizado pelo R. C. Allen envolvendo EMA 4, 9 e 18 dias. Quando os 4 e 8 EMA são ambos cruzados os 18, você entra longo se acima de 18, curto se abaixo 18. Quando o 4 cruza de volta ao 9, saia. O que acaba por dar-lhe uma zona neutra. Eu preenchi as linhas depois de fazer os negócios, as encostas das linhas não estão à escala. Gostaria muito de agradecer a alguém que separasse esta estratégia e me ajudasse a entender a fraqueza e descobrir estratégias complementares para implementar ao lado dela. Eu acredito que eles funcionam muito bem, uso médias dessa forma, embora não essas. Acho que 4 e 8 são muito rápidos para mim. Seja cuidadoso com whipsaws nos prazos baixos, isso é muito importante, porque as médias, como a maioria dos indicadores, estão atrasadas e, usadas em gráficos de 5 minutos, estão em todo o lugar. Por que não usar as médias em 30 ou 60 minutos, anote-os em um pedaço de papel e use-os com ação de preço em um TF menor, em vez dos gerados nesses TF. Eles são mais lentos. Dê uma olhada no gráfico de ontem de FT, um exemplo muito bom para alguém ficar curto, a primeira coisa, como foi o iene, por muito tempo, à tarde. Re: R. C. Allen 4,9,18 Técnica de médias móveis Por que o segundo curto foi tomado na tabela de 10 min. Os 9 não cruzaram o 18. Também se aplica ao 3º curto, acho que você não calculou as perdas corretamente. Exemplos: (veja a 4ª linha amarela) Você desenhou a linha curta e saiu na parte inferior dessa barra, mas você não saberia que também o 2º comércio, a primeira linha amarela, onde exatamente é o preço quando você sair, você desenhou como se É uma vitória, mas para mim, se você esperar o bar perto, é uma pequena perda. Id sugerir backtesting, é muito fácil fazer esse tipo de erro por eyeballing. Talvez eu tenha mal entendido sua estratégia. Mas das 10 linhas que você desenhou representando trades, parece: perda, perda, sem comércio, sem comércio, perda, perda, ganhos, sem comércio (não consigo ver por que você achou que isso era uma troca), perda, nenhum comércio Última edição Por Shakone 6 de abril de 2013 às 15:28. Postado originalmente por Shakone Por que o segundo short foi tomado no gráfico de 10 min. Os 9 não cruzaram o 18. Também se aplica ao 3º curto, acho que você não calculou as perdas corretamente. Exemplos: (veja a 4ª linha amarela) Você desenhou a linha curta e saiu na parte inferior dessa barra, mas você não saberia que também o 2º comércio, a primeira linha amarela, onde exatamente é o preço quando você sair, você desenhou como se É uma vitória, mas para mim, se você esperar o bar perto, é uma pequena perda. Id sugerir backtesting, é muito fácil fazer esse tipo de erro por eyeballing. Talvez eu tenha mal entendido sua estratégia. Mas das 10 linhas que você desenhou representando trades, parece: perda, perda, sem comércio, sem comércio, perda, perda, vitória, sem comércio (não consigo ver por que você achou que isso era um comércio), perda, sem comércio As linhas São estimativas do padrão geral, você está completamente correto. Para o segundo curto nos 10m, tenho trabalhado na premissa de que as linhas não precisam cruzar, apenas estar abaixo ou acima. Tentando encontrar um caminho livre para fazer backtest. Se você souber de um, avise-me. Eu tenho usado uma versão de trilha.